Gesamtrisikostatus / Optimierung Vermögensstruktur

Ebenso wie Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit eines Menschen in der Gesamtsicht aller Körperfunktionen erfolgen sollte, ist die Steuerung des Spannungsfeldes „Ertrag in Relation zum Risiko“ nur aus Gesamtbanksicht möglich. Dadurch können alle Ertrags- und Risikoquellen erfasst und risikomindernde Korrelationseffekte korrekt genutzt werden.

Meilensteine der Beratung sind:

(1) Erstellung der Vermögensstruktur der Bank; Berechnung des „Hebelfaktors“
(2) Vorauswahl der Risikoklassen (eine sehr wichtige Vorentscheidung)
(3) Schätzung von Risiko und Ertrag der einzelnen Vermögensklassen mit verschiedenen Methoden (historische Analyse in Längsschnitt und Querschnitt, passive Adjustierung auf näherungsweise gleichen RORAC, aktive Prognose)
(4) Schätzung der Korrelationen zwischen den Vermögensklassen
(5) Berechnung des Gesamtrisikos in verschiedenen Varianten
(6) Limitierung des Gesamtrisikos und der Einzelrisiken
(7) Vorschläge zur Optimierung der Vermögensstruktur auf Basis der Risiko- und Ertragsvarianten; Auswahl stabiler Ergebnisse
(8) Installation des laufenden Controlling- und Optimierungsprozesses

Bei der Beratung wechseln Wissensvermittlung und Arbeitsschritte ab. Der Gesamtaufwand (drei bis zehn Beratungstage) hängt davon ab, wie hoch der Anteil der Wissensvermittlung ist. Der vorausgehende Besuch entsprechender Seminare wird empfohlen.