Mischungsverhältnisse im Niedrigzins: Prüfungssicher Zukunftsorientiert

Bei der Festlegung der Mischungsverhältnisse von Gleitzinsen variabel verzinslicher Produkte kommt es immer wieder zu Problemen mit der Aufsicht. Aktuell ist das gesamte Verfahren in der Diskussion – ausgelöst durch die Verwendung von Gleitend 15 Jahren bei der Bewertung des Sockelbetrages von Sichteinlagen der Privatkunden. Ich möchte Ihnen helfen, bei diesen Themen betriebswirtschaftlich richtig und aufsichtsrechtlich sicher vorzugehen.

Die Verfahren wurden gemeinsam vom DSGV und BVR unter Beratung von Dr. Sievi entwickelt und der Aufsicht vorgestellt.

Beratungsdauer: Drei Tage

Beratungsinhalt

  1. Grundlegende Vorbereitungen
  2. Organisatorischer Rahmen: Projektbeteiligte, Aufgabenteilung, Verantwortliche, Beschlussgremien
  3. Strategische Ausgangsbasis: Produktangebot und langfristige strategische Ausrichtung
  4. Bildung von Kollektiven
  5. Festlegung der Bodensätze, des Gesamtvolumens und der Umschichtungen pro Produkt/Kollektiv
    5.1 Analyse des Gesamtwachstums der Bank pro Kollektiv und dessen Korrektur
    5.2 Schätzung der Bodensätze pro Produkt/Kollektiv und der erfolgten Umschichtungen in der Bank
    5.3 Zukunftsorientierte Schätzung der Rückumschichtungen
  6. Festlegung der Gleitzinsmischungen und Zielmargen
  7. Einheitlicher Bewertungszins und Ausgleichszahlungen
  8. Regelkreise der Banksteuerung im Zusammenhang mit variabel verzinslichem Geschäft
  9. Mögliche Fehlanwendungen in Sparkassen/Genossenschaftsbanken und deren Vermeidung
  10. Checklisten