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Steuerung Zinsänderungsrisiko
Die sachlich korrekte und ausgereifte Steuerung des Zinsänderungsrisikos bildet die Basis für alle weiteren Schritte zur Risiko- und Ertragssteuerung in einer Bank.
Die Beratung umfasst folgende Hauptschritte:
| (1) | Feststellung der Festzinspositionen (Kundengeschäft, Depot A, Finanzinnovationen) |
| (2) | Zukunftsorientierte Ermittlung der Mischungsverhältnisse variabler Zinsen |
| (3) | Sonstige Positionen des Zinsänderungsrisikos (z.B. Festzinspositionen in Fonds, bei Beteiligungen, „Sale and Lease Back" etc.) |
| (4) | Beurteilung und Einbeziehung von expliziten und impliziten Optionen |
| (5) | Berechnung des Zinsänderungsrisikos und des erwarteten Ertrags in Querschnitt- und Längsschnittanalyse |
| (6) | Bestimmung von Benchmark und Managementstil (aktive versus passive Steuerung) |
| (7) | Limitierung durch ein Verlustrisiko, Abweichungsrisiko und GuV-Risiko |
| (8) | Gegebenenfalls Erstellung der Zinsprognose |
| (9) | Maßnahmenvorschlag und Umsetzung |
Sie bestimmen, welche Beratungsschritte in Ihrem Haus notwendig sind. Häufig stehen auch nur einzelne der obigen Punkte zur Diskussion bzw. es können mehrere Themen zusammen gefasst werden. In der Regel reichen für Einzelpunkte ein bis drei Beratungstage vor Ort . Eine Komplettanalyse umfasst je nach in der Bank vorhandenen Elementen drei bis zehn Beratungstage. Die intensive Aufgabenübernahme durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank wird stets vorausgesetzt.